Backtesting – die ultimative Schritt für Schritt Anleitung (2018)

Backtesting einfach erklärt
In diesem Beitrag lernst Du alles, was Du über das Backtesting wissen musst.

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Warum Du backtesten solltest!

Zuerst einmal müssen wir klären, was Backtesting eigentlich ist!

Ich formuliere es mal einfach: Im Backtesting testen wir eine Strategie anhand von vergangenen historischen Daten. D.h. wir schauen, ob unsere Strategie in der Vergangenheit funktioniert hätte.

Und hier kommen auch die Kritiker des Backtestings ins Spiel: Was bringen uns historische Ergebnisse,wenn wir sie in der Zukunft nicht umsetzen können? Wir backtesten ganz anders, als wir live traden würden!

Diese kritischen Anmerkungen können unter Umständen stimmen. Ich bin jedoch der Meinung, dass Backtesting trotzdem elementar für erfolgreiches Trading ist. Auch wenn man historische Ergebnisse nicht 1 zu 1 auf das Livetrading übertragen kann!

Ein Beispiel:

Du hast im Internet ein super krasse Strategie gefunden. Du hast die Regeln vorliegen und könntest jetzt starten. Um zu sagen ob eine Strategie profitabel ist, benötigen wir ca. 100 Trades für eine sichere Aussage.

Weniger Trades könnten in verschiedene Marktphasen fallen und daher nicht aussagekräftig genug sein.

Das heißt also für unser Beispiel, dass Du 100 Trades eingehen müsstest um sagen zu können, ob die Strategie wirklich so profitabel ist, wie es versprochen wurde.

Willst Du also wirklich 100 Trades eingehen, mit dem Risiko, dass Du bevor Du die 100 Trades erreichst, pleite bist?

Das soll jetzt keine Kritik an Strategien aus dem Internet sein. Eine Strategie kann für den einen Trader erfolgreich funktioneren, für den nächsten schon wieder nicht.

Aber zurück zum Thema:

Wir könnten natürlich jetzt sagen, okay, dann mache ich halt die 100 Trades im Demoaccount.

Nice try!

Aber stell Dir mal vor, Du hast eine Strategie mit durchschnittlich 2 Trades in der Woche. Du bräuchtest also 1 Jahr im Demotrading, bis Du die 100 Trades erreichst. Keine Frage, Trading braucht Zeit, aber diese solltest Du nicht mit einem Jahr Demotrading verschwenden!

Und jetzt kommt das Backtesting ins Spiel:

Wir können diese erforderlichen 100 Trades also im Backtesting „testen“. Allerdings kann man auch hier viel falsch und die Ergebnisse damit unbrauchbar machen.

Damit Dir das nicht passiert, zeige ich Dir, wie Du Schritt für Schritt beim Backtesting vorgehst.

Anhand dieser Backtesting Ergebnisse können wir dann einen ersten Eindruck unserer Strategie gewinnen, Vertrauen aufbauen und einen Blick für Einstiege gewinnen.

Also, bist Du bereit? Dann lass uns starten …

Wie sehen Deine Parameter aus?

Bevor wir beginnen, solltest Du Dir über Deine Strategie klar werden und wie deren Parameter aussehen.

Wir können nicht einfach sagen: „Ich möchte alle Doubletops und Doublebottoms testen die ich im Chart sehe“. Dies könnten wir zwar tun, allerdings lässt sich dies dann nicht mehr wiederholen und ist damit unbrauchbar!

Ich zeige Dir nun, anhand einer fiktiven Strategie, wie Du das Ganze genau definieren kannst! Diese fiktive Strategie wird uns durch den ganzen Artikel begleiten.

Wir wollen also Doubletops und Doublebottoms testen. Wir nennen unsere Strategie „The Doubletop & -bottom Strategy“, weil sich das cooler anhört xD

Die Regeln für unsere „The Doubletop & -bottom Strategy“ lauten also wie folgt:

Wir wollen alle Doubletops und Doublebottoms testen, die folgende Kriterien erfüllen, Um es einfacher zu gestalten, zeige ich Dir in diesem Artikel alles anhand des Doubletops. Für das Doublebottom müssen die Regeln einfach umgekehrt werden:

1) Das rechte Hoch darf nicht über den linken schließen und das rechte Hoch muss mindestens den Eröffnungs- bzw. Schlusskurs des linken Hochs berühren.

2) Das Doubletop muss minimum aus 5 Kerzen und darf maximal aus 50 Kerzen bestehen! (Anmerkung: Hier kannst Du auch Zeitvorgaben festhalten)

3) Es muss ein klares „V“ ausgebildet werden und die Nackenlinie (untere Kante des „V“) muss mimd. 10 Pips tief sein (Anmerkung: Hier könntest Du auch auf den ATR Indikator als Maß zurückgreifen)

Und nun zu den Einstiegs- und Ausstiegsregeln:

4) Der Einstieg erfolgt mit dem Bruch der Nackenlinie. D.h. sobald sich ein Doubletop nach den ersten 3 Regeln bildet, platzieren wir einen Stop Order auf Höhe der Nackenlinie.

5) Den Stop Loss setzen wir einen halben ATR (Average True Range) über das Hoch des Doubletops

6) Unser Ziel setzen wir genau auf ein Risk/Reward. D.h. wir messen den Abstand zwischen Stop Loss und Einstieg und duplizieren diesen an die Nackenlinie. Damit haben wir ein Risk/Reward von 1:1. Als kleinen Puffer für den Spread rechnen wir noch 10 Pips oben drauf.

So damit haben wir die Regeln festgelegt. Klar, diese sind jetzt relativ simpel gehalten, aber zur Veranschaulichung sollte es reichen. Weiter geht es mit den Test-Parameter.

Die „Market-Conditions“

Nun wissen wir genau, wonach wir suchen müssen. Da wir das Backtesting einmal richtig machen wollen, sollten wir uns noch überlegen, was wir alles an Parameter mit testen willst. Also frage Dich einmal, wonach möchtest Du Deine Doubletops und Doublebottoms nach dem Backtesting sortieren können?

Wir fangen also an und arbeiten uns von den große Parametern zu den kleineren. Wir wollen natürlich ganz klar wissen in welchem Währungspaar wir getestet haben um sagen zu können, dass es in dem einen besser funktioniert, als in dem anderen.

Das zweite, genau so wichtige Detail ist der Zeitrahmen, also z.B. testen wir Doubletops im 4 Stunden und 1 Stundenchart. Danach wollen wir im Nachhinein auf jedenfall aussortieren können.

Zwei weitere Parameter sind die Klassifizierung in Long und Short Trades, sowie in Trend und Countertrend. Long und Short sollte selbtserklärend sein, allerdings ist dies für Doubletops und -bottoms nicht so interessant, da wir eine Doubletop immer shorten und eine Doublebottom immer long nehmen.

Trend und Countertrend eigentlich auch, doch den meisten fehlt eine klare Definition dafür. Um sagen zu können ob man mit oder gegen den Trend handelt, muss man natürlich erstmal den Trend definieren.

Wir sagen also, es besteht ein Aufwärtstrend, sobald wir das letzte Hoch im Tageschart brechen und darüber schließen. Der Aufwärtstrend endet, sobald wir mit dem Preis unter dem Punkt schließen, von dem aus das letzte Hoch gebildet wurde (Impulsanfang). Zum besseren Verständnis schau Dir einfach folgende Abbildung an:

Wir können unsere Trades also jetzt nach Trend oder Countertrend einordnen.

Weitere interessante Parameter lassen sich beispielsweise von den Regeln ableiten. Man könnte die Breite oder Tiefe des Doubletops überprüfen. Auch die einzelnen Hochs des Doubletops könnte man näher betrachten und schauen, ob Doubletops dessen Schlusskurs auf der rechten Seite niedriger sind, besser funktionieren.

Der letzte Parameter, den wir überprüfen wollen, ist der RSI Indikator. Wir wollen festhalten, ob der RSI zum Zeitpunkt des Doubletops überkauft ist und ob sich einer RSI Divergenz gebildet hat.

Damit haben wir unsere Parameter zusammen. Wir wollen festhalten, in welchem Paar das Doubletop auftritt, ob wir gegen oder mit dem Trend traden, wie das Doubletop aussieht und was uns der RSI sagt.

Ich hoffe Du hast mitgeschrieben. Dann solltest Du jetzt einen Zettel mit allen Regeln und Parametern haben. Die nächste Frage lautet nun, was mach ich damit?

Naja, wir benötigen eine Möglichkeit, das Ganze festzuhalten. Hier kommt Dein Tradingjournal ins Spiel.

Dein Tradingjournal

Unsere Studenten erhalten zu unseren Kursen und auch zu unserer Pattern Software immer eine Tradingjournal dazu. Natürlich reicht hier auch erstmal ein einfaches selbstprogrammiertes Journal, allerdings stößt dies auch schnell an seine Grenzen, wenn es an die Auswertung geht.

Wichtig ist es, dass Du alle Deine Trades festhalten kannst und im Nachhinein auch gut analysieren kannst. Dabei sind optische Finessen wie Diagramme zwar sehr schön, aber erstmal nicht nötig. So könnte das Ganze dann aussehen:

Backtesting im Trading
Backtesting mit Tradingjournal

Hast Du also Dein Tradingjournal, kann es losgehen mit dem Backtesting! Oder haben wir etwas vergessen? Achja, klar, wir brauchen natürlich solide Daten, sonst bringt uns das leider gar nichts.

Der Kern des Ganzen: Die Daten

Es bringt uns natürlich nicht viel, wenn wir alle Punkte abarbeiten, aber keine guten Daten haben. Was bedeuten gute Daten? Zum einen verlässliche Daten über einen bestimmten Zeitraum und zum anderen Daten, die sich den Daten gleichen, die Du dann später auch als Livedaten nutzen möchtest.

Wie kommst Du nun an diese „guten“ Daten? Zum einen bieten viele Broker einiges an historischen Daten an. Falls Du also schon einen Broker hast, dann solltest Du mal nachschauen, inwiefern er historische Daten bereit stellst. Unterstützt er dies, musst Du das Ganze natürlich noch in ein Tradingprogramm importieren.

Die zweite Möglichkeit besteht in Online Services. Ein Online Service ist z.B. Tradingview (Partnerlink). Hier hast Du die unglaubliche Möglichkeit, eine Menge historische Daten von tausenden Instrumenten zu laden. Dabei bekommst Du alles von Forex, über Rohstoffe, bis hin zu Aktien. Das ganze ist in der Standartversion erstmal kostenlos.

Damit hast Du also erstmal Daten, die Du für Dein Backtesting verwenden kannst.

Der Backtestingplan

Wir haben nun alle Voraussetzungen, um mit dem Backtesting zu beginnen. Jetzt fehlt nur noch Dein Workflow (Danach kann es dann wirklich los gehen ;)).

Du solltest Dir also einen Plan machen, wie Du vorgehen möchtest. Stell Dir dabei folgende Fragen:

Welches Paare möchtest Du testen? In welcher Reihenfolge?

Welche Timeframes möchtest Du testen (solltest Du schon bei den Parametern definiert haben)? In welcher Reihenfolge?

Testest Du erstmal ein Muster (z.B. nur das Doubletop) oder gleich 2 (auch das Doublebottom)? Zu viele Muster können schnell verwirren und demotivieren!

Was für Zwischenziele hast Du? Setze Dir Zwischenziele, wie z.B.: Ich möchte jeden Tag 1 Stunde backtesten. In einer Woche möchte ich ein Paar testen.

Und zum guten Schluss: Motivation! Was motiviert Dich zu traden und dadurch auch zu backtesten? Das Backtesten kann auf Dauer echt Öde werden. Daher solltest Du dir immer Deine Motivation vor Augen halten!

Wenn wir das haben, kann es ans eigentliche Backtesting gehen. Wie das aussieht, erfährst Du in dem Video „Backtesten mit Tradingview„!

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Offenlegung hypothetischer Performance: Hypothetische Performanceergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Die dargestellten Ergebnisse des Kontos können in den Gewinnen und Verlusten stark abweichen. Einer der Einschränkungen der hypothetischen Ergebnisse ist dass Sie durch bekannte historische Daten entstanden sind. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko – kein hypothetischer Track Record kann die finanziellen Risiken des tatsächlichen Handels darstellen. Beispielsweise besteht die Möglichkeit dass der Handel bei Verlusten ausgesetzt bzw. abgebrochen wird, dies kann die tatsächlichen Ergebnisse stark verändern. Des Weiteren gibt es zahlreiche weitere Faktoren die bei der Umsetzung eines Handelsprogramms nicht vollständig in der hypothetischen Performance berücksichtigt werden können und somit die tatsächlichen Ergebnisse beeinflussen können. Testimonial Disclaimer: Testimonials sind nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden. Dies ist keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolg

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