Trading Strategie erstellen

Das Thema Trading Strategie erstellen ist das wohl wichtigste beim Trading. Dabei kann es gerade bei Anfängern zu sehr viel Problemen und Verwirrung kommen.

In diesem Beitrag möchte ich auf diese möglichen Probleme eingehen und Dir zeigen, wie Du diese lösen kannst!. Wichtig hierfür sind vor allen Dingen die Säulen, auf der eine Strategie aufgebaut wird.

So muss jeder Einstiegsgrund, egal wie er auch aussieht, messbar, prüfbar und wiederholbar sein.

Genau dies ist auch der Grund, weshalb unprofitable Trader unprofitable Strategien haben. Oftmals verlassen sie sich auf ihr Gefühl, welches eben nicht messbar, prüfbar und wiederholbar ist.

 

Aber keine Angst, wir gehen gemeinsam durch die Strategieentwicklung und ich zeige Dir wir Du eine Strategie entwickelst, die zu Dir und Deiner Persönlichkeit passt.

1. Am Anfang steht die Idee

Du schaust in den Chart und Dir fällt z.B. auf, dass ein bestimmtes Muster öfters zum gleichen Ergebnis führt, ein bestimmtes Kerzenmuster immer gleich reagiert oder dass der Preis bei bestimmten Volumen Mustern steigt oder fällt.

Als aller erstes kannst Du folgendes tun: Mach eine Strichliste! Ja, mach eine Strichliste und halte fest, wie oft Deine Idee in die richtige Richtung gegangen wäre und wie hoch die Chancen-Risiko-Verhältnisse waren.

Natürlich ist das Ganze nicht valide, aber Du bekommst einen ersten Überblick und siehst, ob es sich lohnt, Deine Idee weiter zu verfolgen.

Solche oder ähnliche Ideen sollten von Dir zunächst festgehalten werden.

D.h. was siehst Du, was ist Deine Idee und in welchem Umfeld taucht diese Idee auf?

Auch wenn Du diese Idee erst einmal nicht verwenden möchtest, ist es wichtig zu einem späteren Zeitpunkt noch zu wissen, was Deine Idee war!

Trading Strategie erstellen - traden lernen

Mein Tipp:
Ich persönlich habe ein kleines Notizbuch, in das ich alle Ideen die mir irgendwie unterkommen eintrage. Ansonsten passiert es schnell, dass eine Idee wieder verfliegt! Also, alles festhalten.

2. Erste Regeln formulieren

Im nächsten Schritt gehen wir dann schon mehr ins Detail.

Wir definieren die Rahmenbedingungen unserer Trading-Idee. Mit Rahmenbedingungen sind hierbei Regeln gemeint. Wir arbeiten uns von den allgemeinen Regeln zu den Details!

 

WICHTIG: Diese Regeln sind nicht in Stein gemeißelt! Nach dem Backtesting können und sollten diese Regeln noch einmal optimiert werden.

Hierzu ein paar Beispiele:

 

Trend/Countertrend:
Wo hast Du deine Idee gesehen? Im Trend oder in einer Seitwärtsphase? Steigst Du mit Deiner Tradingidee gegen den Trend oder mit dem Trend ein?

Das alles sind erst einmal Fragen, die Du dir stellen solltest! Dabei solltest Du klar definieren in welchen Rahmenbedingungen Du deine Idee bzw. Strategie sehen möchtest.

Versuche nicht eine Strategie zu finden, die in jeder Marktphase funktioniert! Arbeite lieber mit verschiedenen Strategien bzw. Strategievariationen für die einzelnen Marktphasen.

Aber ein Schritt nach dem anderen! Erst einmal haben wir ja nur eine Idee und eine Annahme!

 

Zeitrahmen:
Auch dies ist ein wichtiger Punkt, worüber Du nachdenken solltest! Nicht jede Strategie funktioniert in jedem Zeitrahmen gleich gut.

Denke noch einmal zurück: In welchem Zeitrahmen hast Du Deine Idee gesehen? Nimm Dir erst einmal einen Zeitrahmen vor. Später kannst Du deine Regeln auf andere Zeitrahmen übertragen und schauen ob die Strategie dort auch funktioniert.

 

nährere Rahmenbedingungen:
Wo im Chart findest Du deine Tradingidee?

Trading Strategie erstellen - traden lernen

Hierzu ein kleines Beispiel: Meine Tradingidee ist im Trend zu finden. Wir wissen alle wie ein Trend aussieht.

Ich möchte mit meiner Strategie im Rücksetzer einsteigen. Im Optimalfall am tiefsten (Aufwärtstrend) oder am höchsten (Abwärtstrend) Punkt einsteigen.

Als zusätzliches Kriterium erfolgt der Einstieg über meine Strategie nur an einer relevanten Strukturzone. An dieser Stelle ist es wichtig, diese „Strukturzonen“ genauestens zu definieren.

Es reicht nicht zu sagen, dass ich an einer „Support and Resistance“ Zonen einsteigen möchte! Wie sind Deine „Support and Resistance“ Zonen definiert?

Du solltest Dir klar machen, dass später jede Regel wiederholbar sein sollte. D.h. Du musst Deine „Support and Resistance“ Zonen immer nach dem gleichen Schema einzeichnen können.

Trading Strategie erstellen EbookIm nächsten Schritt gehen wir dann noch weiter ins Detail: Wir bestimmen den exakten Einstieg und Ausstieg.

Wie genau möchtest Du einsteigen? Auch dies sollte so exakt wie möglich definiert werden.

Es reicht nicht zu sagen: „Ich möchte bei einem sogenannten „Bearish Engulfing“ Pattern einsteigen“.

Exakter wäre es: „Die 2. Kerze des Bearish Engulfings sollte mind. X Pips oder X% größer sein, als die linke Kerze. Das „Bearish Engulfing“ ist nur valide wenn es mind. X Pips groß ist und im Abwärtstrend auftaucht.

Wenn ein „Bearish Engulfing“ nach meinen Regeln an einer relevanten Strukturzone (ebenfalls nach meinen Regeln) auftaucht, warte ich ab bis dieses sich ausgebildet hat.

Sobald die rechte Kerze schließt, steige ich mit einer „Market Order“ ein“. Damit hätten wir den Einstieg definiert.

 

Im letzten Schritt dieser Lektion definieren wir den Stop Loss und die Targets (Ziele).

Wo soll Dein Stop Loss liegen? Hierbei sollte der Stop Loss zunächst etwas größer gewählt werden um ihn nachher optimieren zu können.

Wählst Du den Stop Loss zu klein, wirst Du wahrscheinlich sehr schnell ausgestoppt und kommst zu keinem vernünftigen Ergebnis.

Möglichkeiten für einen Stop Loss sind fixe Stop Losses (in Pips), oder variable Stop Losses (Prozentual über Fibonacci oder über den ATR Indikator).

Ähnlich sieht es mit den Targets (Zielen) aus. Hier sollten wir zunächst engere Ziele wählen, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit getroffen werden.

Klar, sogenannte „Homeruns“ generieren vielleicht mehr Pips, kommen aber weitaus seltener vor!

3. The Magic of Backtesting

Nun kommen wir zu dem wohl wichtigsten Aspekt, der professionelle von unprofessionellen Tradern unterscheidet: das Backtesting! Dieser Schritt ist auch für Dich unausweichlich.

 

Warum Backtesting?
Zum einen wollen wir  überprüfen ob unserer Regeln überhaupt zum gewünschten Erfolg führen und zum anderen lernen wir unsere Strategie durch das Backtesting optimal kennen.

 

Wie sollte ich vorgehen?
Zunächst einmal solltest Du nun Deine fertigen Regeln vorliegen haben. Diese Regeln sollten so objektiv sein wie möglich.

Durch die Objektivität hast Du weniger Handlungsspielraum außerhalb Deiner Regeln und Deine Strategie ist wiederholbar. Nachdem wir nun über Deine Regeln gesprochen haben, solltest Du dir klar machen, wie Du anfangen möchtest.

Das heißt mit welchem Währungspaar und in welchem Zeitraum.

Mein Tipp:
Eine Strategie, ein Währungspaar und ein Zeitrahmen. Falls Du mit dieser Kombination fertig sein solltest, folgt die selbe Strategie in einem anderen Währungspaar mit dem selben Zeitraum.

 

Erst nachdem Du alle gewünschten Währungspaare getestet hast, kannst eine weitere Strategie oder einen weiteren Zeitrahmen testen.

 

Trading Strategie erstellenDanach solltest Du dir klar machen, wie Du das Ganze festhalten möchtest.

Du kannst das Ganze via Excel Tabelle festhalten, dafür benötigst Du allerdings einiges an „Excel-Skills“.

Unser Geheimtipp: Edgewonk. Ja, Edgewonk kostet etwas, aber lass Dir eins gesagt sein: Es lohnt sich!

Edgewonk spart Dir nicht nur Zeit beim Auswerten und Festhalten Deiner Ergebnisse, sondern berechnet Dir Parameter für Deine Strategie, für die Du jahrelang Excel studieren müsstest 😉

Aber mal ehrlich, Edgewonk ist das Beste was es auf dem Markt gibt: ob alternative Strategien testen, psychologische Tradingfehler festhalten oder ganz einfach nur die Performance in Prozent, Pips, Risk/Reward oder in Währung berechnen.

Nun, da wir das mit dem Tradingjournal geklärt hätten geht es ans Backtesting! Dafür brauchst Du natürlich ein Trading Programm.

Dazu eignen sich z.B. Meta Trader oder Ninja Trader. Wir persönlich nutzen Ninja Trader, weil dieses Programm einfach noch einmal professioneller ist.

Die kostenlose Demoversion kannst Du zum Backtesting nutzen. Wenn Du dich für ein Programm entschieden hast, geht es an den praktischen Teil.

Unser Ziel sind mind. 100 Trades! Warum? Das erkläre ich Dir gleich. Also Du hast Deinen Chart geöffnet in dem Zeitrahmen den Du testen möchtest.

Mein Tipp:
Gehe zu dem Zeitpunkt zurück, mit dem Du starten möchtest und bewege den Chart mit den Pfeiltasten Deines PC’s „Kerze für Kerze“ weiter.

 

Damit vermeidest Du, dass Du quasi in die „Zukunft“ blickst, also siehst, was als nächstes passiert. Mach es anders und ich garantiere Dir, dass Du Voreingenommen in die Trades gehst!

 

Man fängt schnell an mit Ausreden wie: „den hätte ich so nicht genommen, weil …“ bei Verlierertrades und „da wäre ich auf jedenfall eingestiegen“ bei vermeintlichen Gewinnertrades.

 

Glaub mir, ich habe das alles selbst mitgemacht. Das Ganze ist dann zwar ganz schön für das Backtesting Ergebnis, aber nicht für Dein Live Trading.

 

Warum, erkläre ich Dir gleich! Nach dieser Vorgehensweise gehst Du dann mind. 100 Trades, im Optimalfall jedoch mehr, durch. Hast Du genug Trades gesammelt, geht es an die Auswertung.

 

Die Auswertung:
Trading Strategie erstellen ForexWarum brauchen wir also 100 Trades? Ganz einfach, weil wir ja noch Szenarien ausschließen wollen und dafür brauchen wir genügend Material!

Also nehmen wir mal an, wir haben 100 Trades gesammelt. Jetzt wollen wir z.B. alle Countertrend Trades ausschließen und dadurch haben wir dann ganz schnell nur noch 65 Trades.

Wenn wir dann noch alle Trades ausschließen wollen, die ein schlechtes Risk/Reward haben, sind wir nur noch bei vielleicht 50 Trades.

Für die finale Regelfestlegung reichen die 50 Trades so grade noch aus.

Schließen wir noch mehr aus, haben die Regeln keine Aussagekraft mehr. Also frei nach der Devise: „je mehr, desto besser“!

 

Die zweite Frage die wir noch beantworten wollen: Warum sollten wir objektiv backtesten.

Die Antwort: Wenn wir versuchen die Ergebnisse zu verschönern, weil wir z.B. Verlierer nicht eintragen oder Gewinner eintragen, die wir so nicht gehandelt hätten, dann sieht das im Backtestingergebnis erstmal schön aus.

Aber für Dein Livetrading ist dies eher kontraproduktiv. Warum? Wir wollen natürlich erstmal alle Daten sammeln die wir bekommen.

Um so mehr Verlierer Trades wir eintragen, umso besser können wir deren Gemeinsamkeiten herausfinden. Und wenn wir solche Gemeinsamkeiten herausfinden, können wir diese aus unserer Strategie ausschließen.

Daher solltest Du alle Verlierer, die auch zu Deiner Strategie passen, eintragen! Haben wir alle Trades eingetragen, geht es an die Optimierung.

4. Optimierung

Nun geht es daran, Deine Strategie zu optimieren und in fertige Regeln zu packen. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass Du Deine Strategie in mehreren Währungspaaren getestet hast.

Wir haben also einen Haufen an Daten.

 

Wichtig beim Optimieren ist, dass wir eine positive Grundannahme optimieren möchten und nicht eine negative Grundannahme irgendwie in die Profitabilität zerren wollen.

Praktisch heißt das, wir wollen Werte die schon profitabel sind optimieren und nicht Werte die nicht profitabel sind, irgendwie in die Profitabilität optimieren.

Im ersten Schritt könnte man nun die Währungspaare unter die Lupe nehmen. Wir schauen uns also an, ob es Währungspaare gibt, die signifikant schlechter performen, als andere.

Wir wollen nur Währungspaare die in der Grundannahme schon viel versprechend sind. Im nächsten Schritt gehen wir dann in die vielversprechenden Währungspaare und schauen uns die Parameter an.

Mit dem Edgewonk Tradingjournal ist dies übrigens nur ein Klick 😉 Haben wir z.B. Trend und Countertrend als Parameter festgehalten, können wir nun untersuchen, ob es signifikante Unterschiede gibt.

Weitere Parameter könnten sein: verschiedene Einstiege (market, stop), verschieden starke „Support and Resistance“ Zonen oder vielleicht ob sich der Preis über oder unter einem bestimmten EMA (Exponetional Moving Average) befindet.

 

Trading Strategie erstellen EbookDaraus definieren und formulieren wir nun unsere vorerst finalen Strategieregeln.

Habe im Hinterkopf, dass die finalen Strategieregeln von möglichst vielen Trades bestätigt werden sollten.

Es bringt uns nichts, wenn wir nur fünf Trades haben die unsere Kriterien treffen, denn dies hat leider keine Aussagekraft! Mit Edgewonk kann man dann noch einen Schritt weiter gehen und den Stop Loss und die Ziele optimieren.

Wir können also sagen, ob wir unseren Stop Loss enger ziehen können und damit Pips bzw. Risiko sparen können oder ob wir unserer Ziele verändern müssen um mehr Pips bzw. eine höhere Wahrscheinlichkeit zu erreichen.

Der finale Schritt vor dem Livetrading ist dann das Forward bzw- Demotrading. Teste hier Deine Strategie mit mind. 100 Trades.

Erhältst Du ähnliche Ergebnisse, dann passt alles. Hast Du stark abweichende Ergebnisse, dann musst Du herausfinden woran es lag.

Zum einen kann dies an Deiner Strategie liegen, dann solltest Du Deine Regeln nochmal überprüfen, oder es liegt an Dir und Deinen Emotionen. Dann solltest Du solange weiter testen, bis Du das Ganze in den Griff bekommst!

Wayne

Swing Trader, Trading Mentor

Wayne ist Prop Trader und Trading Mentor bei WirmachenTrader®. Er handelt neben den Advanced Patterns noch Setups, welche auf Marktstrukturen basieren.

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