Die 80 Prozent Strategie

Übersicht:

• Video
• Das Streben nach Perfektion
• Falscher Perfektionismus im Trading
• 80 Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit
• Der Profit Faktor
• Berechnung des Profit Faktors im Trading: Strategie mit 80 Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit
• Beispiel 2: Strategie mit 45 Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit
• Vergleich der Strategien
• Zusammenfassung
• Profit Faktor Rechner

Das Streben nach Perfektion

80 Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit: Jeder Mensch strebt nach Perfektion. Das Haar liegt nicht richtig, das Hemd ist nicht perfekt gebügelt und die Überraschungsfeier ist auch nicht so „perfekt“ gelaufen, wie man es sich vorgestellt hatte. Für unterschiedliche Charaktere sieht diese Perfektion völlig verschieden aus. Manchen ist es egal, wenn das Hemd nicht perfekt gebügelt ist, andere wiederum würden so nicht auf die Straße gehen. Es sind also die persönlichen Erwartungen und Anforderungen an sich selbst, welche das Streben nach Perfektion in unterschiedlichen Bereichen des Lebens und damit auch des Alltags formen. Äußere Einflüsse formen uns, seitdem wir das erste Mal das Tageslicht erblickten. Dazu gehören u.a. die Erziehung, eigene Erfahrungen, welche zu Freude und Schmerz geführt haben, sowie soziale Normen und Vorbilder.

Falscher Perfektionismus im Trading

Perfektion im Trading ist eine der größten Hürden, welche man nehmen muss, um vom unprofitablen zum profitablen Trader zu werden. Versuche ich mein Trading immer weiter zu perfektionieren, so werde ich zwangsläufig feststellen müssen, dass ich genau das Gegenteil von dem erreiche, was eigentlich mein Ziel war. Es geht einzig und allein darum, seinem getesteten Plan zu folgen. Dies kann im Sinne des erfolgreichen Trading als „perfekt“ bezeichnet werden. Ich fokussiere mich ausschließlich auf mein Tun und nicht auf dessen Ergebnisse, welche im Trading nur im Längsschnitt zu betrachten sind.

80 Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit

Die Vorstellung, eine möglichst hohe Gewinnwahrscheinlichkeit zu benötigen, um profitabel zu sein, ist eine Symbiose aus falschem Perfektionismus und Unwissenheit. Viele vermeintliche Trading Mentoren werben mit hohen Gewinnwahrscheinlichkeiten, damit sie ihre profitablen Strategien besser verkaufen. Halt: Habe ich profitabel gesagt? Genau dies ist der springende Punkt. Eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit heißt nicht, dass die Strategie auch profitabel ist. Es heißt zwar, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Trade zu gewinnen, bei 80 Prozent liegt, dennoch lassen wir dabei völlig außer Acht, wie viel wir im Durchschnitt gewinnen und verlieren. Genau an dieser Stelle kommt der sogenannte Profit Faktor ins Spiel. Ein echtes Maß dafür, ob eine Strategie wirklich profitabel ist oder eben nicht!

Der Profit Faktor

Der Profit Faktor gibt darüber Aufschluss, wieviel wir für ein Investment zurück bekommen. In der Wirtschaft ist der Faktor besser unter dem Kürzel ROI (dem Return on Investment) bekannt. An dieser Stelle zitiere ich die Gründerszene:

Ob sich eine Investition gelohnt hat, zeigt die Errechnung des Return-on-Investment, was im deutschen Sprachgebrauch so viel bedeutet wie Kapitalrendite und mit ROI abgekürzt wird.   Die Kennziffer des ROI beschreibt das prozentuale Verhältnis zwischen dem investierten Kapital und dem Gewinn, den das Unternehmen erwirtschaften konnte.   Die Kennzahl kann hierbei zu den Grundlagen aus dem Rechnungswesen gezählt werden. Der ROI kann als unabhängiger Maßstab für die Rentabilität und Leistung eines Unternehmens gesehen werden.   Außerdem kann mit dem ROI überprüft werden, ob gesetzte Gewinnziele erreicht wurden.

Ist der Profit Faktor gleich 1, bedeutet dies, dass Du 1€ in einen Trade investierst und 1€ zurück bekommst. Du hast weder gewonnen, noch verloren. Bekommst Du weniger als 1€ zurück, so ist Dein Profit Faktor kleiner 1. Du hast also einen Verlust erlitten und ein solches System wäre nicht profitabel. Investieren wir 1€ und erhalten im Gegenzug mehr als diesen Euro zurück, so haben wir einen Gewinn erwirtschaftet. Der Profit Faktor wäre also größer 1, das System somit profitabel.

Berechnung des Profit Faktors: Strategie mit 80 Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit

Der linke Term gibt die Trefferwahrscheinlichkeit an. Dabei dividierst Du die Anzahl Deiner absoluten Gewinner durch die Anzahl der absoluten Verlierer. Der rechte Term beschreibt Dein Chance-Risiko Verhältnis: Dieses wird berechnet, indem Du den durchschnittlichen Gewinner durch den durchschnittlichen Verlierer teilst. Dabei kann es sich um Pips oder Geld handeln. Du erhältst Deinen Profit Faktor.

Beispiel 2: Strategie mit 45 Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit

Nun wollen wir prüfen, wie hoch das Chance-Risiko Verhältnis bei einer Strategie mit 45 % Gewinnwahrscheinlichkeit sein muss, damit wir exakt den gleichen Profit Faktor haben. In diesem Fall ist der Profit Faktor gegeben (Das Ergebnis unserer 80 % Strategie). Weiterhin haben wir die Gewinnwahrscheinlichkeit von 45 % vorliegen, sodass wir die Gleichung nur noch umstellen müssen, um das gesuchte CRV zu erhalten. Damit eine Strategie mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von 45 % exakt so profitabel ist, wie eine Strategie mit einem CRV von 0,6 und einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 80 %, benötigt sie ein CRV von 2,93.

Vergleich der Strategien

80 % Strategie 45 % Strategie mit gleichem Profit Faktor Beim Vergleich fokussieren wir uns ausschließlich auf die Simulationsverläufe (Die unterschiedlichen Beträge kommen durch die unterschiedlichen Gewinnergrößen zustande).

Zusammenfassung

• Gewinnwahrscheinlichkeit heißt nicht gewinnen.
• Die Profitabilität einer Strategie setzt sich aus der Gewinnwahrscheinlichkeit und dem durchschnittlichen CRV zusammen.
• Der Profit Faktor ist ausschlaggebend.
• Die Schraubstelle sollte häufiger das CRV als die Trefferwahrscheinlichkeit sein.
• Vergleiche Strategien niemals über die Gewinnwahrscheinlichkeit.
• Je höher der Profit Faktor, desto besser die Strategie.
• Ab einem Profit Faktor von 1.7 wird die Volatilität (Schwankungsbreite -> siehe Simulationsabbildung) geringer und die Strategie konstanter.